Vojo Bubevski

Questo libro pratico presenta l'Analisi e Previsione del Rischio in Finanza e Assicurazioni per esperti risk manager, analisti del rischio, gestori del rischio finanziario e studenti di laurea della materia in questione. Il libro presenta modelli per l'Analisi e la Previsione del Rischio che utilizzano la simulazione, l'ottimizzazione e le Reti Neurali per controllare i rischi e migliorare la Valutazione e la Gestione del Rischio. I capitoli presenti: Selezione ottimale del portafoglio nella gestione degli investimenti per il controllo del rischio di mercato; Controllo del rischio di credito per la selezione ottimale del portafoglio prestiti nel settore bancario; Controllo del rischio di mercato per la selezione ottimale del portafoglio con le attivit correlate; Analisi dei diversi aspetti del rischio di credito per l'approvazione dei prestiti nel settore bancario; Analisi del rischio assicurativo con l'opzione di riassicurazione; Analisi del rischio assicurativo nei pagamenti dei sinistri; Previsione dei pagamenti puntuali dei richiedenti il prestito nel settore bancario; Previsione della direzione di salita o discesa del mercato azionario. L'Analisi di Sensibilit applicata prevede miglioramenti essenziali. Bernstein ha dichiarato: "il rischio ci sar sempre, quindi dobbiamo esplorare molti strumenti interessanti che possono aiutarci a controllare i rischi che non possiamo evitare di assumere" (Bernstein e Damodaran 1998). Il metodo presentato uno di questi strumenti.

This practical book presents the Sensitivity Analysis in Risk Assessment & Management for experienced risk managers, risk analysts, financial risk managers, and the relating subject's degree students. The book offers stochastic models: to optimise project portfolio considering the projects' capital budgeting with financial statements in Portfolio Management; to estimate the costs of a new project in Project Management; to generically assess costs considering multiple possible events throughout the year in Financial Risk Management; to predict costs for the coming year using historical data for seven years in Mining Industry; to forecast the production and economic fundamentals in Petroleum Industry; to predict events and associated operational risk in Manufacturing. The Sensitivity Analysis provides for essential improvements. In conclusion, Bernstein stated, "the risk will always be there, so we must explore many interesting tools that can help us to control risks we cannot avoid taking" (Bernstein and Damodaran 1998). The method presented in this book is one such tool.